窄基指數生效!美系投資機構禁止交易台指期等3項商品

窄基指數生效!美國商品期貨交易委員會(CFTC)在美國時間7月30日通知臺灣期貨交易所,美系外資不得再交易臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)及客製化小型臺指期貨(MXFFX)。圖/本報資料照片

窄基指數生效!美國商品期貨交易委員會(CFTC)在美國時間7月30日通知臺灣期貨交易所,美系外資不得再交易臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)及客製化小型臺指期貨(MXFFX),期交所31日公告,由於加權指數中單一成份股(台積電)所占權重超過30%且天數已不符合美國廣基指數(Broad-based security index)定義。

期交所日公告,有關臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨不適用美國商品期貨交易委員會(CFTC)交易許可(Commission Certification)規定,由於上述3項商品追蹤之標的指數─臺灣證券交易所發行量加權股價指數(加權指數)中,單一成份股占指數權重超過30%天數,已不符合美國廣基指數定義,期交所於4月29日通知CFTC。

CFTC並於7月30日通知,加權指數依規定轉變為窄基指數(Narrow-based security index),臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨成為窄基指數期貨,不再適用CFTC交易許可規定。依據美國規定,窄基指數期貨由CFTC與美國證券管理委員會(SEC)共同管轄,上述3項商品轉變為窄基指數期貨後,因未符合SEC窄基指數期貨豁免規定,期貨商應遵循SEC相關規範:「美國投資人、含合格機構投資人(QIB)在內,皆不可交易臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨商品」。

期交所指出,相關規範請參閱SEC,以及本公司網站「期貨業專區」之「期貨商向美國投資人推廣本公司期貨商品應注意事項」;至於期交所新推出的微型台指期(TMF)商品,由於還未申請交易核准,因此美國投資人本就不能交易。

資料來源:工商時報

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