【芝加哥交易所海外期貨】CME GLOBEX 保護市價單與保護停損市價單說明
CME GLOBEX 保護市價與保護停損市價說明
•保護市價 Market with Protection
CME Group (CME、CBOT、NYMEX) 委託之市價單使用保護市價 【Marketwith Protection】。與傳統市價不同，保護市價單會成交在預定價格範圍內(保護範圍)，以避免客戶成交極端價格的風險。保護範圍為當時市場最佳委買或委賣，加或減該商品之 Protection Point (通常為 Non-Reviewable Ranges (NRR) 50%)。若無法成交於保護範圍內時餘下未成交口數將以保護範圍價作限價單。
例如：小道瓊(YM)與微型道瓊(MYM)之NRR為 30 ticks，若目前委買委賣為 32128 vs 32130，當以市價買進時，保護價為 32160 ( 32130+ 60/2 )，若無法全數成交在32160以下時餘下之未成交口數會以 32160 限價掛著。(近似32160之Better價限價單)
•保護停損市價 Stop with Protection
CME Group (CME、CBOT、NYMEX) 使用 【Stop with Protection】。 與傳統停損市價不同，保護停損市價當觸發時，是以其觸發價加或減該商品之Protection Point (通常為 NRR 50%) 之 Better 單為之。而委託時停損市價買單之觸發價必需大於前一成交價，賣單則必需小於前一成交價。
例如：小道瓊(YM)與微型道瓊(MYM) 之NRR為 30 ticks, 若以32190 停損市價買進，當觸發時以32220 ( 32190+60/2)之Better限價為之，若無法全數成交餘下之未成交口數會以32220限價掛著。
•價格帶Price Banding
CME Group (CME、CBOT、NYMEX)為確保市場公平有序，設立價格帶的機制以檢查所有輸入的委託單價格合適性，並拒絕所有明顯價格錯誤的委託。 各商品以當時市場參考價Banding Reference Price (BRP) 加上 / 減去 價格波段變化數Price Band Variation (PBV) 後產生價格帶範圍Price Band Variation Range (PBVR)。 限價買單不可高於 PBVR、限價空單不可低於 PBVR。而停損限價委託之觸發價與限價間相差不可大於RBV。
例如：YM與MYM之PBV為60，目前參考價 32206，即價格帶範圍為32146~32266。限價SELL 最低32146、BUY最高32266，觸發價與限價間相差不可大於60。當因市場條件而決定更寬的價格範圍 (例如，在價格波動迅速的波動市場)，CME Group可能選擇暫時放寬或暫停價格區間限制。
•CME Group 會視市場情況調整 Non-Reviewable Ranges，Protection Point
，Price Band Variation
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